Titoli Derivati e Gestione del Rischio I – Chieti-Pescara

Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti-Pescara · Dipartimento di Economia · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Flavia Antonacci Canale unico

Corso di laurea: Economics and Finance · Laurea triennale (L-33) · 3º anno · 1º semestre · Economia e Finanza · 6 CFU

Chieti-Pescara · Dipartimento di Economia · 6 CFU · apri nel catalogo · Economics and Finance · 3º anno · 1º semestre ›

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Hull – Futures derivati Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Dispense fornite dal docente

Argomenti del programma: Derivati : forward, future e opzioni . Proprietà fondamentali . Alberi binomiali : strategia di copertura , valutazione neutrale al rischio . Formula di Cox-Ross-Rubinstein per la call e la put. Modello di Black and Scholes. Valutazione di derivati nel modello di Black and Scholes: copertura e valutazione neutrale al rischio . Formule di Black and Scholes per la put e la call. Delta-hedging per call e put.

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