Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia · Dipartimento di Economia "Marco Biagi" · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027
Corso di laurea: Economia Aziendale e Management – sede di Modena · Laurea triennale (L-18) · esame facoltativo · 6 CFU
Modena e Reggio Emilia · Dipartimento di Economia "Marco Biagi" · 6 CFU · apri nel catalogo · Economia Aziendale e Management – sede di Modena · 3º anno · 1º semestre ›
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Argomenti del programma: I rischi di mercato, i rischi di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) e i Sustainable Development Goals (SDG). La misurazione del rischio di mercato nelle azioni (CAPM) e obbligazioni. Derivati: forward, futures, opzioni Il principio di assenza di arbitraggio per il pricing dei derivati Il pricing col modello binomiale Strategie di copertura Cenni sul ul modello di Black e Scholes e sul Value at…
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Corso di laurea: Economia e Finanza – sede di Modena · Laurea triennale (L-33) · 3º anno · 1º semestre · 6 CFU
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Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026
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Argomenti del programma: I rischi di mercato, i rischi di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) e i Sustainable Development Goals (SDG). La misurazione del rischio di mercato nelle azioni (CAPM) e obbligazioni. Derivati: forward, futures, opzioni Il principio di assenza di arbitraggio per il pricing dei derivati Il pricing col modello binomiale Strategie di copertura Cenni sul ul modello di Black e Scholes e sul Value at…
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Corso di laurea: Economia e Marketing Internazionale – sede di Modena · Laurea triennale (L-18) · esame facoltativo · 6 CFU
Modena e Reggio Emilia · Dipartimento di Economia "Marco Biagi" · 6 CFU · apri nel catalogo · Economia e Marketing Internazionale – sede di Modena · 3º anno · 1º semestre ›
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Argomenti del programma: I rischi di mercato, i rischi di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) e i Sustainable Development Goals (SDG). La misurazione del rischio di mercato nelle azioni (CAPM) e obbligazioni. Derivati: forward, futures, opzioni Il principio di assenza di arbitraggio per il pricing dei derivati Il pricing col modello binomiale Strategie di copertura Cenni sul ul modello di Black e Scholes e sul Value at…
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