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ohn Hull – Futures derivati

Libro adottato a Modena e Reggio Emilia, a.a. 2026/2027 · 3 canali

«ohn Hull – Futures derivati» è adottato per Modelli per Gli Investimenti Finanziari dal prof. Costanza Torricelli (Economia Aziendale e Management – sede di Modena, Economia e Finanza – sede di Modena, Economia e Marketing Internazionale – sede di Modena – Modena e Reggio Emilia).

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Come lo indica il docente: ohn C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Pearson, Milano, 11a Edizione, 2022. John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati. Manuale delle soluzioni, Pearson, Milano, 11a Edizione, 2022. NB Si consiglia agli studenti che intendono proseguire con gli studi in finanza di acquistare l’edizione del testo in lingua inglese

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Modelli per Gli Investimenti Finanziari – Prof. Costanza Torricelli Canale unico

Corso di laurea: Economia Aziendale e Management – sede di Modena · Laurea triennale (L-18) · esame facoltativo · 6 CFU

Modena e Reggio Emilia · Dipartimento di Economia "Marco Biagi" · 6 CFU · apri nel catalogo · Economia Aziendale e Management – sede di Modena · 3º anno · 1º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: I rischi di mercato, i rischi di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) e i Sustainable Development Goals (SDG). La misurazione del rischio di mercato nelle azioni (CAPM) e obbligazioni. Derivati: forward, futures, opzioni Il principio di assenza di arbitraggio per il pricing dei derivati Il pricing col modello binomiale Strategie di copertura Cenni sul ul modello di Black e Scholes e sul Value at…

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Modelli per Gli Investimenti Finanziari – Prof. Costanza Torricelli Canale unico

Corso di laurea: Economia e Finanza – sede di Modena · Laurea triennale (L-33) · 3º anno · 1º semestre · 6 CFU

Modena e Reggio Emilia · Dipartimento di Economia "Marco Biagi" · 6 CFU · apri nel catalogo · Economia e Finanza – sede di Modena · 3º anno · 1º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: I rischi di mercato, i rischi di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) e i Sustainable Development Goals (SDG). La misurazione del rischio di mercato nelle azioni (CAPM) e obbligazioni. Derivati: forward, futures, opzioni Il principio di assenza di arbitraggio per il pricing dei derivati Il pricing col modello binomiale Strategie di copertura Cenni sul ul modello di Black e Scholes e sul Value at…

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: I rischi di mercato, i rischi di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) e i Sustainable Development Goals (SDG). La misurazione del rischio di mercato nelle azioni (CAPM) e obbligazioni. Derivati: forward, futures, opzioni Il principio di assenza di arbitraggio per il pricing dei derivati Il pricing col modello binomiale Strategie di copertura Cenni sul ul modello di Black e Scholes e sul Value at…

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