Argomenti del programma: I rischi di mercato, i rischi di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance) e i Sustainable Development Goals (SDG). La misurazione del rischio di mercato nelle azioni (CAPM) e obbligazioni. Derivati: forward, futures, opzioni Il principio di assenza di arbitraggio per il pricing dei derivati Il pricing col modello binomiale Strategie di copertura Cenni sul ul modello di Black e Scholes e sul Value at…
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Argomenti del programma: Richiami sui derivati e strategie (coperture, speculazione e arbitraggio) 0.5 CFU Derivati: i processi stocastici, il calcolo di Ito, il modello di Black e Scholes 2 CFU Rischio di mercato (commodity, azionario, cambio, tassi): definizioni e modelli 2 CFU Rischio di credito: definizioni principali variabili di misurazione, modelli e sistemi di rating 2 CFU Derivati creditizi 1 CFU Rischio di liquidità: definizioni e…
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.
Domande frequenti
Quali libri consiglia il prof. Costanza Torricelli per Modelli per Gli Investimenti Finanziari (Economia Aziendale e Management – sede di Modena, canale unico)?
ohn Hull – Futures derivati
Quali libri consiglia il prof. Costanza Torricelli per Modelli per Gli Investimenti Finanziari (Economia e Finanza – sede di Modena, canale unico)?
ohn Hull – Futures derivati
Quali libri consiglia il prof. Costanza Torricelli per Modelli per Gli Investimenti Finanziari (Economia e Marketing Internazionale – sede di Modena, canale unico)?
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Quali libri consiglia il prof. Costanza Torricelli per Financial Risk Management?
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