Statistical Methods For Finance – Statale di Milano

Università degli Studi di Milano · Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Alessandro Barbiero Canale unico

Corso di laurea: Finance and Economics (MEF) · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · annuale · 6 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali · 6 CFU · apri nel catalogo · Finance and Economics (MEF) · 1º anno ›

Il docente indica 7 testi · da studiare tutti

Riferimenti bibliografici principali

McNeil – Quantitative Risk Management Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Mai – Financial Engineering with Copulas Explained Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Altri riferimenti bibliografici

Hofert – Elements of Copula Modeling with R Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Gallager – Stochastic Processes for Applications Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Mazzoni – A First Course in Quantitative Finance Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Tse – Nonlife Actuarial Models Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Slide e esercizi preparati dal docente disponibili su

Argomenti del programma: 1. Ripasso dei concetti di base per variabili aleatorie univariate e bivariate. Nozioni di base sulle variabili aleatorie univariate: funzione di ripartizione, funzione di massa di probabilità, funzione di densità di probabilità, momenti. Panoramica delle distribuzioni di probabilità più comuni: Bernoulli, Binomiale, Normale, Esponenziale, Beta, Gamma.

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