Equazioni Differenziali Stocastiche I – Bologna

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Prof. Cristina Di Girolami Canale unico

Corso di laurea: Matematica · Laurea magistrale (LM-40) · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU

Bologna · Scienze · 6 CFU · apri nel catalogo · Matematica · 1º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Si presenta la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e i legami con le equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico e parabolico. In particolare, saranno trattati i seguenti argomenti: Richiami di calcolo stocastico: formula di Ito, teoria dell'integrazione stocastica Equazioni differenziali stocastiche: esistenza di soluzioni forti, unicità in legge, proprietà di Markov, stime in Lp e dipendenza…

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