Stochastic Processes And Econometrics (I.C.) – prof. Luca De Angelis, Alberto Lanconelli

Quantitative Finance · Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · 1º anno · 2º semestre · 12 CFU · canale unico

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Stochastic Processes And Econometrics (I.C.) 12 CFU

LAProf. Luca De Angelis, Prof. Alberto Lanconelli Canale unico

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Further suggested readings

Kuo – Introduction to Stochastic IntegrationVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Øksendal – Stochastic differential equationsVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Partzsch – An Introduction to Stochastic ProcessesVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Lecture notes will be made available throughout the course, accompanied by additional materials, data sets, and a list of exercises. These resources will be posted on Virtuale and will support the understanding of course content and…
Lecture notes made available at the start of the course together with exercises with solutions delivered at the end of each week of lectures. This material will be posted on Virtuale.

Argomenti del programma: The course aims to provide foundational concepts in econometric methodology and analysis, which form the essential framework for the empirical analysis of financial markets and their stylized facts. The content is structured as follows: 1. Moment-conditions based estimation. Least squares and quasi maximum likelihood 2. Large-sample OLS-based inference in linear models with stochastic regressors 3.

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Testi d'esame di Stochastic Processes And Econometrics (I.C.) del prof. Luca De Angelis, Alberto Lanconelli, canale unico, corso di laurea in Quantitative Finance (Laurea magistrale (LM-16)), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 1º anno · 2º semestre · 12 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Kuo – Introduction to Stochastic Integration; Øksendal – Stochastic differential equations; Partzsch – An Introduction to Stochastic Processes.

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