Prof. Luca De Angelis

Argomenti del programma: Teoria economica, dati statistici e modelli econometrici. Realtà fenomenica, modelli e dati. Modelli econometrici. Specificazione del modello; modelli strutturali e modelli di analisi delle serie storiche. L'analisi statistica delle relazioni economiche. Relazioni deterministiche e variabilità stocastica. Esogenità.

Argomenti del programma: Concetti generali. Previsione e metodo scientifico. Informazione statistica e informazione teorica. Metodi qualitativi e metodi quantitativi. Orizzonte di previsione, funzione di perdita, set informativo e prevedibilità. Modelli econometrici per la previsione di breve periodo . I modelli dinamici: stima, test, analisi della specificazione e previsione. Modelli econometrici per la previsione di lungo periodo .

• Lecture notes will be made available throughout the course, accompanied by additional materials, data sets, and a list of exercises. These resources will be posted on Virtuale and will support the understanding of course content and…
• Lecture notes made available at the start of the course together with exercises with solutions delivered at the end of each week of lectures. This material will be posted on Virtuale.

Argomenti del programma: The course aims to provide foundational concepts in econometric methodology and analysis, which form the essential framework for the empirical analysis of financial markets and their stylized facts. The content is structured as follows: 1. Moment-conditions based estimation. Least squares and quasi maximum likelihood 2. Large-sample OLS-based inference in linear models with stochastic regressors 3.