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Prof. Ugo Pomante

Università degli Studi di Roma Tor Vergata · Economia · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Portfolio Management Canale unico

Corso di laurea: Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo / 1º anno · 1º semestre · Mercati finanziari e finanza quantitativa

Tor Vergata · Economia · 9 CFU · apri nel catalogo

Pomante – Asset Allocation RazionaleVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: (Settimana #1) 1. Le fasi delle gestione di portafoglio: - Asset Allocation Strategica - Asset Allocation Tattica - Stock/Bond Selection 2. Il benchmark: natura ed utilizzi (Settimana #2 e 3) 3. L’Asset Allocation Strategica: Parte I - I Portafogli Naive - Il Modello di Markowitz (Settimana #4) 4.

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Modelli e Tecniche di Gestone dei Rischi Canale unico

Corso di laurea: Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo / 1º anno · 1º semestre · Gestione intermediari finanziari

Tor Vergata · Economia · 9 CFU · apri nel catalogo

Sironi – Rischio e valore nelle bancheVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,18,19, 20, 23, 24, 25
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: (Settimana #1) 1. Il risk management in banca: verso la logica one risk one owner. (Settimana #2 e 3) 2. Il rischio di interesse: - Repricing Gap - Duration Gap - Clumping (Settimana #4) 3. Il modello dei Tassi Interni di Trasferimento (Settimana #5) 4. Il Rischio di Liquidità (Settimana #6 e 7) 5.

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Asset Management Canale unico

Corso di laurea: Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente non ha ancora pubblicato i testi per questo canale.

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: (Settimana #1) 1. Le fasi delle gestione di portafoglio: - Asset Allocation Strategica - Asset Allocation Tattica - Stock/Bond Selection 2. Il benchmark: natura ed utilizzi (Settimana #2, 3 e 4) 3. L’Asset Allocation Strategica: - I Portafogli Naive - Il Modello di Markowitz - I limiti del Modello di Markowitz - Il problema degli Errori di Stima - Tecniche Euristiche: vincoli di peso e ricampionamento - Tecniche…

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Ugo Pomante per Portfolio Management?

Pomante – Asset Allocation Razionale

Quali libri consiglia il prof. Ugo Pomante per Modelli e Tecniche di Gestone dei Rischi?

Sironi – Rischio e valore nelle banche

Quali libri consiglia il prof. Ugo Pomante per Asset Management?

Il docente non ha ancora pubblicato i testi.