Modelli e Tecniche di Gestone dei Rischi

Università degli Studi di Roma Tor Vergata · Economia · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Ugo Pomante Canale unico

Corso di laurea: Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo / 1º anno · 1º semestre · Gestione intermediari finanziari

Tor Vergata · Economia · 9 CFU · apri nel catalogo

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Sironi – Rischio e valore nelle banche Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,18,19, 20, 23, 24, 25

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: (Settimana #1) 1. Il risk management in banca: verso la logica one risk one owner. (Settimana #2 e 3) 2. Il rischio di interesse: - Repricing Gap - Duration Gap - Clumping (Settimana #4) 3. Il modello dei Tassi Interni di Trasferimento (Settimana #5) 4. Il Rischio di Liquidità (Settimana #6 e 7) 5.

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