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Models For Financial Applications – Siena

Università degli Studi di Siena · Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Antonio Vicino Canale unico

Corso di laurea: Engineering Management – sede di Siena · Laurea magistrale (LM-31) · 2º anno · 2º semestre · 6 CFU

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Bodie – Essentials of InvestmentsCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Box – Time Series AnalysisCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Gourieroux – ARCH Models and Financial ApplicationsCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Gallo – Metodi Quantitativi per i Mercati FinanziariCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Elements of advanced probability theory: log-normal and Levy distributions; truncated distributions; correlations, nonstationarities. Statistical properties of financial time series. Time evolution of distribution functions; anmalous kurtosis and scale fluctuations. Interest rates fluctuations, volatility and fat tails: ARCH and GARCH models. Elements of portfolio analysis: risk analysis and diversification.

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