Prof. Antonio Vicino

Università degli Studi di Siena · Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Antonio Vicino

Bodie – Essentials of Investments – Models For Financial Applications (Engineering Management – sede di Siena, 2º anno · 2º semestre · 6 CFU)
Box – Time Series Analysis – Models For Financial Applications (Engineering Management – sede di Siena, 2º anno · 2º semestre · 6 CFU)
Gourieroux – ARCH Models and Financial Applications – Models For Financial Applications (Engineering Management – sede di Siena, 2º anno · 2º semestre · 6 CFU)
Gallo – Metodi Quantitativi per i Mercati Finanziari – Models For Financial Applications (Engineering Management – sede di Siena, 2º anno · 2º semestre · 6 CFU)

Materie del prof. Antonio Vicino

Models For Financial Applications Canale unico

Corso di laurea: Engineering Management – sede di Siena · Laurea magistrale (LM-31) · 2º anno · 2º semestre · 6 CFU

Siena · Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Engineering Management – sede di Siena · 2º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Bodie – Essentials of Investments Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Box – Time Series Analysis Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Gourieroux – ARCH Models and Financial Applications Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Gallo – Metodi Quantitativi per i Mercati Finanziari Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Elements of advanced probability theory: log-normal and Levy distributions; truncated distributions; correlations, nonstationarities. Statistical properties of financial time series. Time evolution of distribution functions; anmalous kurtosis and scale fluctuations. Interest rates fluctuations, volatility and fat tails: ARCH and GARCH models. Elements of portfolio analysis: risk analysis and diversification.

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Antonio Vicino per Models For Financial Applications?

Bodie – Essentials of Investments; Box – Time Series Analysis; Gourieroux – ARCH Models and Financial Applications; Gallo – Metodi Quantitativi per i Mercati Finanziari