Introduction To Stochastic Processes – Padova

Università degli Studi di Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Bernardo D'Auria Canale unico

Corso di laurea: Mathematics – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 8 CFU

Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · 8 CFU · apri nel catalogo · Mathematics – sede di Padova · 1º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Definizione di processo stocastico. Probabilità condizionata, valore atteso condizionato e indipendenza condizionata. Catene di Markov a tempo discreto: definizione, matrice di transizione, leggi congiunte e proprietà di Markov. Random walk e principali proprietà. Catene ricorrenti, positivamente ricorrenti e transienti. Criterio della matrice potenziale. Tempi di arresto e proprietà di Markov forte.

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