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Financial Econometrics – prof. Paolo Santucci De Magistris

Finance · LUISS Guido Carli · 1º anno · 2º semestre · Financial Markets · 8 CFU · canale unico

Testi d'esame di Financial Econometrics del prof. Paolo Santucci De Magistris, canale unico, corso di laurea in Finance (Laurea magistrale (LM-77)), LUISS Guido Carli, 1º anno · 2º semestre · Financial Markets · 8 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Campbell – The Econometrics of Financial Markets; Linton – Financial Econometrics; Problems – And Methods.

Financial Econometrics – Prof. Paolo Santucci De Magistris Canale unico

Corso di laurea: Finance · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 2º semestre · Financial Markets · 8 CFU

LUISS · Economia e Finanza · 8 CFU · apri nel catalogo

Campbell – The Econometrics of Financial MarketsVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Linton – Financial EconometricsVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Gourieroux, C., & Jasiak, J. (2001). Financial Econometrics

Problems – And MethodsVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Foundations of Financial Time Series: Univariate and multivariate linear models. Conditional Heteroskedasticity and Volatility Modeling: Univariate GARCH frameworks (ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH). Multivariate GARCH specifications (DCC, BEKK). The Predictability of Asset Returns: Efficient Market Hypothesis (EMH) tests and technical trading rules.

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Vedi anche: Prof. Paolo Santucci De Magistris · Financial Econometrics a LUISS (tutti i canali)