Financial Econometrics

LUISS Guido Carli · Economia e Finanza · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Paolo Santucci De Magistris , Prof. Leonardo Ciotti , Prof. Francesca Macchia Canale unico

Corso di laurea: Finance · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 2º semestre

LUISS · Economia e Finanza · 8 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Campbell – The Econometrics of Financial Markets Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Linton – Financial Econometrics Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Gourieroux, C., & Jasiak, J. (2001). Financial Econometrics

Problems – And Methods Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Foundations of Financial Time Series: Univariate and multivariate linear models. Conditional Heteroskedasticity and Volatility Modeling: Univariate GARCH frameworks (ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH). Multivariate GARCH specifications (DCC, BEKK). The Predictability of Asset Returns: Efficient Market Hypothesis (EMH) tests and technical trading rules.

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