Linton – Financial Econometrics

Libro adottato a LUISS, a.a. 2026/2027 · 1 canale

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Come lo indica il docente: Linton, O. (2019). Financial Econometrics: Models and Methods. Cambridge University Press

Chi lo adotta

Financial Econometrics – Prof. Paolo Santucci De Magistris, Prof. Leonardo Ciotti, Prof. Francesca Macchia (canale unico)Finance · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 2º semestre

Programma e testi di ogni canale

Financial Econometrics – Prof. Paolo Santucci De Magistris, Prof. Leonardo Ciotti, Prof. Francesca Macchia Canale unico

Corso di laurea: Finance · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 2º semestre

LUISS · Economia e Finanza · 8 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Campbell – The Econometrics of Financial Markets Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Linton – Financial Econometricsquesto libroVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Gourieroux, C., & Jasiak, J. (2001). Financial Econometrics

Problems – And Methods Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Foundations of Financial Time Series: Univariate and multivariate linear models. Conditional Heteroskedasticity and Volatility Modeling: Univariate GARCH frameworks (ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH). Multivariate GARCH specifications (DCC, BEKK). The Predictability of Asset Returns: Efficient Market Hypothesis (EMH) tests and technical trading rules.

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