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Empirical Finance – prof. Giacomo Morelli

Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari · LUISS Guido Carli · esame facoltativo · 6 CFU · canale unico

Testi d'esame di Empirical Finance del prof. Giacomo Morelli, canale unico, corso di laurea in Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari (Laurea magistrale (LM-56)), LUISS Guido Carli, esame facoltativo · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: John – Archie Craig Mackinlay; Princeton University Press, 2001; Oliver Linton – Models and Methods.

Empirical Finance – Prof. Giacomo Morelli Canale unico

Corso di laurea: Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo · 6 CFU

LUISS · Economia e Finanza · 6 CFU · apri nel catalogo

Main references

John – Archie Craig MackinlayVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Princeton University Press, 2001Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Oliver Linton – Models and MethodsVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Specific material for the first part of the course on the econometrics of time series will be provided by the teacher

Argomenti del programma: 1) The econometrics of univariate and multivariate time series models 2) Volatility modeling: a) Univariate GARCH models b) Multivariate GARCH models 3) The predictability of asset returns 4) Event Study Analysis 5) Present value relations 6) Market Microstructure 7) Risk Management Models

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