John – Archie Craig Mackinlay

Libro adottato a LUISS, a.a. 2026/2027 · 2 canali

John – Archie Craig MackinlayVai su Amazon ›

Come lo indica il docente: John Y. Campbell, Andrew W. Lo, Archie Craig Mackinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1996

Chi lo adotta

Empirical Finance – Prof. Giacomo Morelli (canale unico)Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo
Empirical Finance – Prof. Giacomo Morelli (canale unico)Finance · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo

Programma e testi di ogni canale

Empirical Finance – Prof. Giacomo Morelli Canale unico

Corso di laurea: Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo

LUISS · Economia e Finanza · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Main references

John – Archie Craig Mackinlayquesto libroVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Princeton University Press, 2001 Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Oliver Linton – Models and Methods Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Specific material for the first part of the course on the econometrics of time series will be provided by the teacher

Argomenti del programma: 1) The econometrics of univariate and multivariate time series models 2) Volatility modeling: a) Univariate GARCH models b) Multivariate GARCH models 3) The predictability of asset returns 4) Event Study Analysis 5) Present value relations 6) Market Microstructure 7) Risk Management Models

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