Wilmott – Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

Libro adottato a LUISS, a.a. 2026/2027 · 1 canale

Wilmott – Paul Wilmott Introduces Quantitative FinanceVai su Amazon ›

Come lo indica il docente: Wilmott, P. (2007). Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, 2nd Ed., Wiley

Chi lo adotta

Derivatives – Prof. Alessio Ottaviani, Prof. Paolo Mammola (canale unico)Finance · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 2º semestre

Programma e testi di ogni canale

Derivatives – Prof. Alessio Ottaviani, Prof. Paolo Mammola Canale unico

Corso di laurea: Finance · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 2º semestre

LUISS · Economia e Finanza · 8 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Hull – And Other Derivatives Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Wilmott – The Theory and Practice of Financial Engineering Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Wilmott – Paul Wilmott Introduces Quantitative Financequesto libroVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Gregory, J. (2026). The xVA Challenge

Counterparty Risk – Capital and Initial Margin Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: The course is organized in two blocks. The first block (Weeks 1–6) covers fixed income and credit derivatives: no-arbitrage foundations, yield curve construction, interest rate derivatives (FRAs, swaps, caps/floors, swaptions), credit derivatives (CDS, CDS indices), and short-rate term structure models (Vasicek, CIR, Hull–White).

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.