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Hull – And Other Derivatives

Libro adottato a LUISS, a.a. 2026/2027 · 2 canali

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Come lo indica il docente: Hull, J. C. (2021). Options, Futures, and Other Derivatives (11th ed., Global ed.). Pearson · Hull, J.C. (2022). Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Ed., Pearson

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Risk Management And Compliance – Prof. Definito Non Canale unico

Corso di laurea: Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo

LUISS · Economia e Finanza · 6 CFU · apri nel catalogo

Hull – Risk Management and Financial InstitutionsVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Hull – And Other Derivativesquesto libroVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Hull – Machine Learning in BusinessVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Deventer – Enterprise-wide Risk Management in Theory and PracticeVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Szegö – Risk Measures for the 21st CenturyVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Duffie – Credit RiskVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: The course is designed to provide a rigorous introduction to the principal concepts, tools, and techniques of risk management in the banking and insurance sectors. Adopting an integrated perspective, the course places particular emphasis on the analysis, design, and implementation of risk management practices and frameworks.

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Derivatives – Prof. Alessio Ottaviani, Prof. Paolo Mammola Canale unico

Corso di laurea: Finance · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 2º semestre

LUISS · Economia e Finanza · 8 CFU · apri nel catalogo

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Wilmott – The Theory and Practice of Financial EngineeringVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Wilmott – Paul Wilmott Introduces Quantitative FinanceVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Gregory, J. (2026). The xVA Challenge

Counterparty Risk – Capital and Initial MarginVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: The course is organized in two blocks. The first block (Weeks 1–6) covers fixed income and credit derivatives: no-arbitrage foundations, yield curve construction, interest rate derivatives (FRAs, swaps, caps/floors, swaptions), credit derivatives (CDS, CDS indices), and short-rate term structure models (Vasicek, CIR, Hull–White).

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