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Verbeek – Modern econometrics

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Verbeek – Modern econometrics» è adottato per Applied Econometrics dal prof. Luca Fanelli (Resource Economics and Sustainable Development – sede di Rimini – Bologna); per Econometria Finanziaria C.A. dal prof. Luca Fanelli (Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini – Bologna).

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Come lo indica il docente: Verbeek, M. (2000), Modern econometrics, Wiley, The relevant chapters will be indicated by the teacher · Verbeek, M. (2000), Modern Econometrics, Wiley

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Applied Econometrics – Prof. Luca Fanelli Canale unico

Corso di laurea: Resource Economics and Sustainable Development – sede di Rimini · Laurea magistrale (LM-56) · 1º anno · 2º semestre · 12 CFU

Bologna · Economia e management · 12 CFU · apri nel catalogo · Resource Economics and Sustainable Development – sede di Rimini · 1º anno · 2º semestre ›

Verbeek – Modern econometricsquesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Slides provided by the teacher which will be available online

Argomenti del programma: Part 1 Correlations and causation ... Introduction to the linear regression model. Examples of interest. Interpretation and use of regression coefficients. Compact matrix representation. Distinction between cross-section data and time series data. Distinction between the classic linear regression model and the generalized linear regression model. Estimation problem: OLS estimation and properties of the estimator.

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Econometria Finanziaria C.A. – Prof. Luca Fanelli Canale unico

Corso di laurea: Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini · Laurea magistrale (LM-83) · 1º anno · 2º semestre · 10 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 10 CFU · apri nel catalogo · Scienze statistiche, finanziarie e attuariali – sede di Rimini · 1º anno · 2º semestre ›

Campbell – The econometrics of financial marketsCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Tsay – Analysis of Financial Time SeriesCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Verbeek – Modern Econometricsquesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Palomba – Elementi di statistica per l'econometriaCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Il materiale didattico è fornito dal docente in forma di slides. Lo studente può approfondire, completare e integrare gli argomenti trattati facendo riferimento alla seguente bigliografia ufficiale:
  • IL MATERIALE DIDATTICO E' FORNITO DAL DOCENTE. Lo studente può tuttavia avvalersi dei seguenti testi come guida, approfondimento e integrazione:

Argomenti del programma: In corso è suddiviso in due parti. Prima parte I fondamenti dell'analisi del rischio tramite modelli di serie storiche per la volatilità condizionale. Seconda parte Strumenti econometrici per la costruzione di un solido background quantitativo e analisi delle relazioni causali dinamiche della finanza: dai problemi di endogenità alle regressioni IV, alla stima GMM di modelli per i prezzi delle attività finanziarie.

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