Tsay – Wiley

Name: Tsay – Wiley
Author: Tsay

Libro adottato a Padova, a.a. 2025/2026 · 1 canale

«Tsay – Wiley» è adottato per Metodi e Modelli Statistici per la Finanza dal prof. Francesco Lisi (Scienze Statistiche – sede di Padova – Padova).

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Come lo indica il docente: Analysis of Financial Time Series , Autori: Tsay R., Luogo: --, Anno: 2010, Editore: Wiley, Note: --

Chi lo adotta

Metodi e Modelli Statistici per la Finanza – Prof. Francesco Lisi (canale unico) a.a. 2025/2026Scienze Statistiche – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-82) · esame facoltativo · 9 CFU

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Metodi e Modelli Statistici per la Finanza – Prof. Francesco Lisi Canale unico

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Argomenti del programma: Programma: - Introduzione: richiami alle principali caratteristiche delle serie finanziarie e ai modelli che le descrivono. - La stima dei modelli della classe GARCH: verosimiglianza dei modelli garch, stime MLE, stime QML. - Costruzione di un software per la stima di un modello GARCH. - Modelli multivariati per l'analisi e la previsione della volatilità.

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