Libri UniversitariApri il catalogo

Tsay – Multivariate time series analysis with R and…

Libro adottato a Padova, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Tsay – Multivariate time series analysis with R and…» è adottato per Modelli Statistici per Dati Economici dal prof. Luisa Bisaglia (Scienze Statistiche – sede di Padova – Padova).

Tsay – Multivariate time series analysis with R and…Cerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: Tsay R.S., Multivariate time series analysis with R and financial applications, Wiley, 2014

Titolo
Multivariate time series analysis
Autori
Ruey S. Tsay
Editore
Wiley, 2014
ISBN
9781118617908

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Modelli Statistici per Dati Economici – Prof. Luisa Bisaglia Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-82) · 2º anno · 1º semestre · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Scienze Statistiche · 9 CFU · apri nel catalogo · Scienze Statistiche – sede di Padova · 2º anno · 1º semestre ›

Diggle – Liang K-YCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Petris – Dynamic Linear Models with RCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Brooks – Introductory econometrics for financeCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Tsay – Multivariate time series analysis with R and…questo libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Lütkepohl – New Introduction to Multiple Time Series AnalysisCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Shumway – Time Series Analysis and Its Applications With…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Durbin – Time series analysis by state space methodsCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026
Autori – Kung-Yee Liang and Scott ZegerCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Dynamic Linear Models with R / , Autori:Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Introductory econometrics for finance , Autori: Brooks,Chris, Luogo:Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Ruey – LuogoCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
New Introduction to Multiple Time Series Analysis /Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Robert – StofferCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Time series analysis by state space methods ,Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Analisi delle caratteristiche dei dati economici e delle principali classi di modelli impiegati per studiare le relazioni economiche. - Modelli per serie storiche multivariate, con focus su modelli autoregressivi vettoriali (VAR) e relative estensioni, modelli di cointegrazione e modelli a correzione dell’errore.

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Si studia insieme a