Tomas Bjork – Arbitrage Theory in Continuous Time

Libro adottato a Ca' Foscari, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Tomas Bjork – Arbitrage Theory in Continuous Time» è adottato per Stochastic Calculus For Finance dal prof. Silvia Faggian (Economics, Finance and Sustainability – Ca' Foscari); per Financial Mathematics dal prof. Silvia Faggian (Engineering Physics – Ca' Foscari).

Come lo indica il docente: Tomas Bjork, "Arbitrage Theory in Continuous Time", Oxford University Press

Titolo

Arbitrage theory in continuous time

Autori

Tomas Björk

Editore

Oxford University Press, 2020

ISBN

9780198851615

Chi lo adotta

• Stochastic Calculus For Finance – Prof. Silvia Faggian (canale unico)Economics, Finance and Sustainability · Laurea magistrale · 1º anno · 1º semestre · quantitative finance and risk management · 6 CFU
• Financial Mathematics – Prof. Silvia Faggian (canale unico)Engineering Physics · Laurea magistrale · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU

Programma e testi di ogni canale

Si studia insieme a

• Steven – Stochastic Calculus for Finance II