Pascucci – PDE and Martingale methods in Option Pricing

Libro adottato a Bari, Genova, Perugia, a.a. 2026/2027 · 3 canali

«Pascucci – PDE and Martingale methods in Option Pricing» è adottato per Analisi Stocastica dai docenti Emanuela Sasso e Veronica Umanità (Matematica – Genova); per Equazioni Differenziali Stocastiche dal prof. Irene Benedetti (Matematica – Perugia); per Metodi Analitici in Finanza (Matematica – sede di Bari – Bari).

Come lo indica il docente: A. Pascucci, PDE and Martingale methods in Option Pricing , Bocconi & Springer Series (2010) · Probability and Random Processes; Clarendon Press, Oxford (1982). A. Pascucci, PDE and Martingale Methods in Option Pricing, Bocconi University Press, Springer 2011 · Pascucci, A., PDE and Martingale Methods in Option Pricing, Springer, 2010. Rosazza Gianin, E., Sgarra, C., Mathematical Finance (Theory Review and Exercises), Springer, 2-nd Ed., 2023

Titolo

PDE and martingale methods in option pricing

Autori

Andrea <1969-> Andrea Pascucci Pascucci

Editore

Bocconi university press, 2011

ISBN

9788847017801

Chi lo adotta

• Genova · Analisi Stocastica – Prof. Emanuela Sasso, Prof. Veronica Umanità (canale unico)Matematica · Laurea magistrale (LM-40) · 2º anno · 2º semestre · 6 CFU
• Perugia · Equazioni Differenziali Stocastiche – Prof. Irene Benedetti (canale unico)Matematica · Laurea magistrale (LM-40) · 1º anno · 2º semestre · Matematica per analisi di sistemi complessi e dati · 6 CFU
• Bari · Metodi Analitici in Finanza – docente non ancora indicato (canale unico) a.a. 2025/2026Matematica – sede di Bari · Laurea magistrale (LM-40) · 2º anno · 2º semestre · schema automatico PDS 110 · 6 CFU

Programma e testi di ogni canale

Si studia insieme a

• Baldi – Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni