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Lutkepohl – New Introduction to Multivariate Time Series Analysis

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Lutkepohl – New Introduction to Multivariate Time Series Analysis» è adottato per Structural Macroeconometrics dal prof. Luca Fanelli (Economics and Econometrics – Bologna).

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Come lo indica il docente: Lutkepohl. H. (2015), New Introduction to Multivariate Time Series Analysis, Springer

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Structural Macroeconometrics – Prof. Luca Fanelli Canale unico

Corso di laurea: Economics and Econometrics · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo · 6 CFU

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
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Argomenti del programma: 0. Pre-course bootcamp VAR, VMA, companion form, Cholesky, baseline IRFs The treatment of unit roots 1. What is a macro shock? Structural shocks, exogeneity, unanticipatedness, IRFs, causal interpretation 2. Why Cholesky is not enough ? DSGE-to-SVAR intuition, non-recursive structures, full impact matrix 3.

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