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Karatzas – Methods of Mathematical Finance

Libro adottato a Statale di Milano, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Karatzas – Methods of Mathematical Finance» è adottato per Finanza Matematica 2 dal prof. Alessandro Doldi (Matematica (magistrale) – Statale di Milano).

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Come lo indica il docente: I. Karatzas, S. Shreve: "Methods of Mathematical Finance", Springer

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Finanza Matematica 2 – Prof. Alessandro Doldi Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 6 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 6 CFU · apri nel catalogo · Matematica (magistrale) · 2º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Il corso si concentra sui modelli matematici per la finanza a tempo continuo. Il corso si compone principalmente di tre parti. 1) Modelli di mercato a tempo continuo Modello di Black and Scholes e derivazione della formula di valutazione, modelli a volatilità locale e derivazione della formula di Dupire, modelli a volatilità stocastica.

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