Fabozzi – Robust Portfolio Optimization and Management

Libro adottato a Firenze, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Fabozzi – Robust Portfolio Optimization and Management» è adottato per Portfolio Choice And Bond Markets dal prof. Lucio Geronazzo (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio – Firenze); per Portfolio Choice And Bond Markets - Mod.A dal prof. Lucio Geronazzo (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio – Firenze).

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Come lo indica il docente: Fabozzi, Kolm, Pachamanova, Focardi, Robust Portfolio Optimization and Management, Wiley, 2007

Titolo: Robust portfolio optimization and management
Autori: Frank J. Fabozzi ... [et al.]
Editore: John Wiley & Sons, 2007
ISBN: 9780471921226

Chi lo adotta

Portfolio Choice And Bond Markets – Prof. Lucio Geronazzo (canale unico)Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 12 CFU · attività senza esame
Portfolio Choice And Bond Markets - Mod.A – Prof. Lucio Geronazzo (canale unico)Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 9 CFU · attività senza esame

Programma e testi di ogni canale

Portfolio Choice And Bond Markets – Prof. Lucio Geronazzo Canale unico

Corso di laurea: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 12 CFU · attività senza esame

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 12 CFU · apri nel catalogo · Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Focardi – The Mathematics of Financial Modeling and Investment…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Ang, Asset Management

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Brigo, Mercurio, Interest Rate Models

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Ulteriori materiali, slides, esercitazioni, dataset e riferimenti bibliografici sono forniti dai docenti in relazione agli argomenti trattati.

Argomenti del programma: Il corso offre un’introduzione integrata alla scelta di portafoglio e ai mercati obbligazionari (inclusi i modelli econometrici), combinando teoria e applicazioni. Copre il trade-off rischio-rendimento, le preferenze degli investitori, e fornisce strumenti per la costruzione, ottimizzazione e valutazione dei portafogli. Analizza inoltre i mercati obbligazionari, la struttura a termine dei tassi e il pricing.

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