Prof. Lucio Geronazzo

Università degli Studi di Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Lucio Geronazzo

Focardi – The Mathematics of Financial Modeling and Investment… – Portfolio Choice And Bond Markets (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 1º semestre · 12 CFU · attività senza esame)
Fabozzi – Robust Portfolio Optimization and Management – Portfolio Choice And Bond Markets (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 1º semestre · 12 CFU · attività senza esame)
A Systematic Approach to Factor Investing, Oxford University – Portfolio Choice And Bond Markets (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 1º semestre · 12 CFU · attività senza esame)
With Smile – Inflation and Credit – Portfolio Choice And Bond Markets (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 1º semestre · 12 CFU · attività senza esame)
Focardi – The Mathematics of Financial Modeling and Investment… – Portfolio Choice And Bond Markets - Mod.A (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 1º semestre · 9 CFU · attività senza esame)
Fabozzi – Robust Portfolio Optimization and Management – Portfolio Choice And Bond Markets - Mod.A (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 1º semestre · 9 CFU · attività senza esame)
A Systematic Approach to Factor Investing, Oxford University – Portfolio Choice And Bond Markets - Mod.A (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 1º semestre · 9 CFU · attività senza esame)
With Smile – Inflation and Credit – Portfolio Choice And Bond Markets - Mod.A (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio, 2º anno · 1º semestre · 9 CFU · attività senza esame)

Materie del prof. Lucio Geronazzo

Introduction To Financial Derivatives Canale unico

Corso di laurea: Accounting, Auditing e Controllo · Laurea magistrale (LM-77) · 2º anno · 1º semestre · International · 6 CFU

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente non ha ancora pubblicato i testi per questo canale.

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Tutto il materiale di studio del corso, come dispense, articoli integrativi, istruzioni per la costruzione dei modelli in excel ed ogni altro materiale utile alla preparazione del corso sarà fornito agli studenti dal docente durante il…

Argomenti del programma: Il Corso introduce alcuni modelli quantitativi che vengono usati nella attività finanziaria. Durante il corso, essenzialmente self contained, lo studente apprenderà come tali modelli sono costruiti e come vengono usati per finalità strategiche. Il punto di partenza del corso è un semplice modello uniperiodale di mercato finanziario dove vengono presentate le nozioni base di equilibrio, di arbitraggio e di…

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Computational Finance Canale unico

Corso di laurea: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 6 CFU · apri nel catalogo

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Portfolio Choice And Bond Markets Canale unico

Corso di laurea: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 12 CFU · attività senza esame

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 12 CFU · apri nel catalogo · Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Focardi – The Mathematics of Financial Modeling and Investment…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Fabozzi – Robust Portfolio Optimization and Management Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Ang, Asset Management

A Systematic Approach to Factor Investing, Oxford University Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Brigo, Mercurio, Interest Rate Models

With Smile – Inflation and Credit Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Ulteriori materiali, slides, esercitazioni, dataset e riferimenti bibliografici sono forniti dai docenti in relazione agli argomenti trattati.

Argomenti del programma: Il corso offre un’introduzione integrata alla scelta di portafoglio e ai mercati obbligazionari (inclusi i modelli econometrici), combinando teoria e applicazioni. Copre il trade-off rischio-rendimento, le preferenze degli investitori, e fornisce strumenti per la costruzione, ottimizzazione e valutazione dei portafogli. Analizza inoltre i mercati obbligazionari, la struttura a termine dei tassi e il pricing.

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Portfolio Choice And Bond Markets - Mod.A Canale unico

Corso di laurea: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 9 CFU · attività senza esame

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Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Focardi – The Mathematics of Financial Modeling and Investment…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Fabozzi – Robust Portfolio Optimization and Management Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Ang, Asset Management

A Systematic Approach to Factor Investing, Oxford University Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Brigo, Mercurio, Interest Rate Models

With Smile – Inflation and Credit Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Ulteriori materiali, slides, esercitazioni, dataset e riferimenti bibliografici sono forniti dai docenti in relazione agli argomenti trattati.

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Lucio Geronazzo per Portfolio Choice And Bond Markets?

Focardi – The Mathematics of Financial Modeling and Investment…; Fabozzi – Robust Portfolio Optimization and Management; A Systematic Approach to Factor Investing, Oxford University; With Smile – Inflation and Credit

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