Brockwell and Davis - Time Series Models, Springer

Libro adottato a Tor Vergata, a.a. 2026/2027 · 1 canale

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Come lo indica il docente: Brockwell and Davis - Time Series Models, Springer

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Processi e Campi Aleatori – Prof. Domenico Marinucci (canale unico)Matematica Pura e Applicata · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo

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Corso di laurea: Matematica Pura e Applicata · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo

Tor Vergata · Scienze Matematiche Fisiche e Naturali · 8 CFU · apri nel catalogo

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Introduzione - stazionarietà debole e forte. Richiami di spazi di Hilbert. Processi ARMA - condizioni di esistenza e stazionarietà, proprietà funzioni di covarianza (8 ore). Teorema di Herglotz-Bochner; densità e distribuzione spettrale. Filtri lineari; densità spettrale processi ARMA (8 ore). Costruzione degli integrali stocastici; teorema di rappresentazione spettrale (8 ore).

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