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Baxter – Rennie- Financial Calculus

Libro adottato a Trento, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Baxter – Rennie- Financial Calculus» è adottato per Calcolo Stocastico e Mercati Finanziari dal prof. Franco Molinari (Finanza – sede di Trento – Trento).

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Come lo indica il docente: M.Baxter, A. Rennie- Financial Calculus. An introduction to derivative pricing- Cambridge University Press 1996

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Calcolo Stocastico e Mercati Finanziari – Prof. Franco Molinari Canale unico

Corso di laurea: Finanza – sede di Trento · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Trento · Dipartimento di Economia e Management · 6 CFU · apri nel catalogo · Finanza – sede di Trento · 1º anno · 1º semestre ›

Baxter – Rennie- Financial Calculusquesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Shreve,S - Stochastic Calculus for Finance - Volume I

The Binomial Asset Asset Pricing ModelCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
John Hull – Futures and other derivativesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Il testo di Shreve è una specie di Bibbia del calcolo stocastico per la finanza. Il testo è molto più esteso ed è molto rigoroso e quindi la lettura è molto impegnativa
  • Il testo di John Hull è un testo diffusissimo, non solo in ambito accademico. La sua impostazione è molto meno rigorosa dal punto di vista matematico ed è rivolta agli aspetti operativi dei mercati finanziari.

Argomenti del programma: Derivati. Il teorema di non arbitraggio. Probabilità neutrali al rischio. Processi stocastici nel discreto: il modello binomiale. Processi stocastici nel continuo:Il processo di Wiener e il processo di Poisson. Elementi di calcolo stocastico (calcolo di Ito). Misure di martingala e loro utilizzo nella valutazione di asset finanziari. Il modello di Black and Scholes e successive estensioni.

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