Prof. Vladimir Protasov

Argomenti del programma: 1. Ottimizzazione regolare. Condizioni di ottimalità del primo ordine e del secondo ordine. Minimizzazione vincolata e teorema di Lagrange. Aspetti numerici: il metodo di iterazione e il metodo di Newton. 2. Fatti e risultati dell'analisi convessa. 3. Ottimizzazione non regolare. Calcolo delle sottodifferenziali. Teorema di Karush-Kuhn-Tucker. 4. Applicazione nella modellazione. Il modello Markowitz.

Argomenti del programma: Il problema elementare del calcolo delle variazioni. L'equazione di Eulero-Lagrange e l'integrale di energia. I problemi di Bolza e problema del Isoperimetria. Problemi misti. Le condizioni di trasversalità. I problemi di controllo ottimali. Il massimo principio di Pontryagin. I principali problemi dell'elaborazione del segnale. Il problema elementare del calcolo delle variazioni.

Argomenti del programma: Il problema elementare del calcolo delle variazioni. L'equazione di Eulero-Lagrange e l'integrale di energia. I problemi di Bolza e problema del Isoperimetria. Problemi misti. Le condizioni di trasversalità. I problemi di controllo ottimali. Il massimo principio di Pontryagin. I principali problemi dell'elaborazione del segnale. Il problema elementare del calcolo delle variazioni.

Argomenti del programma: Il problema elementare del calcolo delle variazioni. L'equazione di Eulero-Lagrange e l'integrale di energia. I problemi di Bolza e problema del Isoperimetria. Problemi misti. Le condizioni di trasversalità. I problemi di controllo ottimali. Il massimo principio di Pontryagin. I principali problemi dell'elaborazione del segnale. Il problema elementare del calcolo delle variazioni.