Analisi delle Serie Temporali – Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia · Dipartimento di Economia "Marco Biagi" · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Mario Forni Canale unico

Corso di laurea: Analisi dei Dati per l'Economia e il Management – sede di Modena · Laurea magistrale (LM-77) · 2º anno · 1º semestre · 6 CFU

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Hamilton – Time Series Analysis Cerca su Amazon ›Da studiare: Cap 2, cap 3, esclusi 3.6 e 3A, parr. 4.1, 4.2, 4.8, 4A parr. 10.1, 10.2, parr. 17.1, 17.2, 17.4 (solo summary), par. 19.1. Sargent, T. (1987) Macroeconomic Theory. New York: Academic Press. Dispensa a cura del docenteVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1,5 CFU (10 ore) Processi stocastici stazionari: definizioni e concetti di base. Proiezioni ortogonali. Teoria della previsione. Teoria della rappresentazione. Lezioni: 8 ore. Esercitazioni: 2 ore. 1,5 CFU (10 ore) Modelli ARMA univariati. Filtri lineari. Equazioni stocastiche alle differenze (Processi AR). Processi MA. Autocovarianze. Specificazione e stima dei modelli ARMA. Lezioni: 8 ore.

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