Hamilton – Time Series Analysis

• Professor will provide slides and text during the semester. In addition, suggested (non mandatory) textbooks are:

Argomenti del programma: L’organizzazione del corso nel dettaglio è la seguente: Parte 1: Modello di Regressione Lineare Multipla • Revisione Statistica • Modello di regression lineare multipla Parte 2: Econometria Applicata: Focus sui mercati finanziari • Fatti stilizzati in finanza: prezzi, rendimenti, volatilità • Teoria dei Processi Stocastici • Modelli Box and Jenkins: Modelli AR, MA, ARMA • Previsioni • Modelli Arch/Garch

• Per alcuni argomenti, Wooldridge (2016) sarà integrato da articoli selezionati che saranno resi disponibili nella sezione materiali del sito web del corso e da alcuni capitoli tratti da:
• University Press. Inoltre saranno distribuite le lecture notes e slides che saranno il principale materiale di riferimento.

Argomenti del programma: - Introduzione (lezioni dalla 1 alla 3) Modellazione econometrica e struttura dei dati economici Minimi quadrati ordinari e modello di regressione lineare semplice - Analisi di regressione multipla (lezioni dalla 4 alla 12) Stima, interpretazione e aspetti algebrici dei minimi quadrati Proprietà statistiche dei minimi quadrati (campioni finiti).