Prof. Lorenzo Mercuri

Università degli Studi di Milano · Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Lorenzo Mercuri

Knut Sydsaeter – Further Mathematics for Economic Analysis – Mathematical Methods (Economics and political science, 1º anno · annuale · 6 CFU)
Bjork – Arbitrage Theory in Continuous Time – Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization (Finance and Economics (MEF), 2º anno · annuale · QUANTITATIVE FINANCE · 12 CFU · attività senza esame)
Iacus – Option Pricing and Estimation of Financial Models… – Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization (Finance and Economics (MEF), 2º anno · annuale · QUANTITATIVE FINANCE · 12 CFU · attività senza esame)
Iacus – Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations – Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization (Finance and Economics (MEF), 2º anno · annuale · QUANTITATIVE FINANCE · 12 CFU · attività senza esame)
Efficiency and Information – Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization (Finance and Economics (MEF), 2º anno · annuale · QUANTITATIVE FINANCE · 12 CFU · attività senza esame)
Cambrige University Press (Chapters 3,5,6,7,11,12,14) – Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization (Finance and Economics (MEF), 2º anno · annuale · QUANTITATIVE FINANCE · 12 CFU · attività senza esame)

Materie del prof. Lorenzo Mercuri

Mathematical Methods Canale unico

Corso di laurea: Economics and political science · 1º anno · annuale · 6 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali · 6 CFU · apri nel catalogo · Economics and political science · 1º anno ›

Il docente indica 1 testo

Here the list of the chapters with their titles

Knut Sydsaeter – Further Mathematics for Economic Analysis Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1 Analisi di Funzioni con più variabili 1.a Dominio, Curve di Livello 1.b Derivate Parziali 1.c Funzioni concave e convesse 1.d Funzioni implicite 1.e Differenziabilità 2. Ottimizzazione statica 2.a Condizioni del primo e del secondo ordine 2.b Ottimizzazione vincolata: vincoli di uguaglianza 2.c Ottimizzazione vincolata: vincoli di disuguaglianza 2.d Ottimizzazione vincolata: vincoli di non negatività

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Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization Canale unico

Corso di laurea: Finance and Economics (MEF) · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · annuale · QUANTITATIVE FINANCE · 12 CFU · attività senza esame

Statale di Milano · Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali · 12 CFU · apri nel catalogo · Finance and Economics (MEF) · 2º anno ›

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Bjork – Arbitrage Theory in Continuous Time Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Iacus – Option Pricing and Estimation of Financial Models…Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Iacus – Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Efficiency and Information Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Cambrige University Press (Chapters 3,5,6,7,11,12,14)Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Lorenzo Mercuri per Mathematical Methods?

Knut Sydsaeter – Further Mathematics for Economic Analysis

Quali libri consiglia il prof. Lorenzo Mercuri per Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization?

Bjork – Arbitrage Theory in Continuous Time; Iacus – Option Pricing and Estimation of Financial Models…; Iacus – Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations; Efficiency and Information; Cambrige University Press (Chapters 3,5,6,7,11,12,14)