Libri UniversitariIacus – Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations
Libro adottato a Statale di Milano, a.a. 2026/2027 · 1 canale
«Iacus – Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations» è adottato per Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization dal prof. Lorenzo Mercuri (Finance and Economics (MEF) – Statale di Milano).
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Come lo indica il docente: Iacus, S.M. (2008) Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations: with R examples, Springer Series in Statistics, Springer NY, 300 pages, ISBN: 978-0-387-75838-1
Chi lo adotta
- Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization – Prof. Lorenzo Mercuri (canale unico)Finance and Economics (MEF) · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · annuale · QUANTITATIVE FINANCE · 12 CFU · attività senza esame
Programma e testi di ogni canale
Numerical Methods For Finance And Portfolio Optimization – Prof. Lorenzo Mercuri Canale unico
Corso di laurea: Finance and Economics (MEF) · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · annuale · QUANTITATIVE FINANCE · 12 CFU · attività senza esame
Il docente indica 5 testi · da studiare tutti
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