Fundamentals Of Interest Rate Models – Bologna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Scienze Statistiche · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Silvia Romagnoli Canale unico

Corso di laurea: Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Quantitative Finance · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Term-Structure Models, D.Filipovic, Springer Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Martingale methods in financial modeling, Musiela-Rutkowsky, Springer Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Models – Theory and Practice Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Interest rates and related contracts 2. Arbitrage Theory 3. Short-Rate Models 4. HJM approach 5. Forward Measures 6. Market models 7. The impact of climate variables on the interest rate curves

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