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Term-Structure Models, D.Filipovic, Springer

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Term-Structure Models, D.Filipovic, Springer» è adottato per Advanced Mathematical Finance dal prof. Silvia Romagnoli (Greening Energy Market and Finance – Bologna); per Fundamentals Of Interest Rate Models dal prof. Silvia Romagnoli (Quantitative Finance – Bologna).

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Come lo indica il docente: Term-Structure Models, D.Filipovic, Springer

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Advanced Mathematical Finance – Prof. Silvia Romagnoli Canale unico

Corso di laurea: Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU / 1º anno · 1º semestre · in EMJM Environmental Finance · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Greening Energy Market and Finance · 2º anno · 1º semestre ›

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Martingale methods in financial modeling, Musiela-Rutkowsky, SpringerCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Models – Theory and PracticeCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Interest rates and related contracts 2. Arbitrage Theory 3. Short-Rate Models 4. HJM approach 5. Forward Measures 6. Market models 7. The impact of climate variables on the interest rate curves

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Fundamentals Of Interest Rate Models – Prof. Silvia Romagnoli Canale unico

Corso di laurea: Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Quantitative Finance · 2º anno · 1º semestre ›

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