Finance (I.C.) – Bologna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Economia e management · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Martin Gonzalez Eiras, Prof. Mascia Bedendo Canale unico

Corso di laurea: Economics and Econometrics · Laurea magistrale (LM-56) · 1º anno · 2º semestre · 12 CFU

Bologna · Economia e management · 12 CFU · apri nel catalogo · Economics and Econometrics · 1º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 2 testi (12 libri tra cui scegliere)

Modulo Asset pricing

Uno a scelta tra questi 11:

Cochrane – Asset Pricing Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

’M Hara – Market Microstructure Theory Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Huang Litzenberger – Foundations for Financial Economics Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Mayers – Nonmarketable Assets and Capital Market Equilibrium Under…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Lucas – Asset Prices in an Exchange Economy Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Hull – Options, Futures, and Other Derivatives Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Milgrom – Bid, Ask, and Transaction Prices in a…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Kyle – Continuous Auctions and Insider Trading Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Kyle – Informed Speculation with Imperfect Competition Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Guarino – Estimating a Structural Model of Herd Behavior…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Kirilenko – The Flash Crash Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Required readings

Bodie – 11th edition Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Any other material that will be posted on Virtuale.

Argomenti del programma: 1. Introduction to asset pricing 2. Mean-variance models, CAPM and factor models 3. General equilibrium consumption-based asset pricing 4. Derivatives 5. Heterogeneous beliefs 6. Market microstructure theory 7. Market microstructure empirics

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