Prof. Gianni Bosi

Argomenti del programma: 1) Preferenze e funzioni di utilità; sezioni inferiori e superiori in un insieme totalmente ordinato; funzioni di utilità su un insieme totalmente preordinato; caratterizzazione dell’esistenza di una funzione di utilità su un insieme totalmente preordinato. 2) Definizione di lotteria monetaria; caratterizzazione dell’esistenza dell’equivalente certo. Assicurazione ed attitudini verso il rischio.

Argomenti del programma: Processi stocastici per i numeri di sinistri: Richiami sul processo di Poisson, processo di Poisson non omogeneo. Modelli mistura di poissoniani. Il modello della Teoria collettiva del rischio: Il processo di rischio. Distribuzione del processo dei risarcimenti cumulati. La probabilità asintotica di rovina. Coefficiente di aggiustamento e disuguaglianza di Lundberg.