Credit Risk And Insurance

Università degli Studi di Roma Tor Vergata · Economia · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Katia Colaneri Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Hans – With exercises contributed by H Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Mary – 3rd Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Quantitative Risk Management Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: P. 2nd ed. Princeton University Press

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Settimana 1 Introduzione al rischio di credito - Definizione, fonti e misurazione - Eventi creditizi ed esposizione al credito - Rating creditizi Modelli strutturali del rischio di credito - Modello di Merton ed estensioni: Black-Cox - Applicazioni e limitazioni Settimana 2: Modelli in forma ridotta, basati sull’intensità - Intensità di default e probabilità di sopravvivenza - Tassi di hazard e tecniche di stima…

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