Multiple Time Series Modelling – prof. Massimo Franchi

Scienze attuariali e finanziarie - Actuarial and Financial Sciences · Sapienza Università di Roma · 2º anno · 2º semestre · Quantitative finance · 6 CFU · canale unico

Testi d'esame di Multiple Time Series Modelling del prof. Massimo Franchi, canale unico, corso di laurea in Scienze attuariali e finanziarie - Actuarial and Financial Sciences (Laurea magistrale (LM-83)), Sapienza Università di Roma, 2º anno · 2º semestre · Quantitative finance · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Guidolin – Essentials of Time Series for Financial Applications.

Multiple Time Series Modelling – Prof. Massimo Franchi Canale unico

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Guidolin – Essentials of Time Series for Financial Applications Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 18/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Il libro di testo di riferimento è Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. In particolare tratteremo: i) Vector Autoregressive Moving Average (VARMA) Models, (Ch. 3) ii) Cointegration, (Ch. 4) iii) Multivariate GARCH and Conditional Correlation Models, (Ch. 6)

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Vedi anche: Prof. Massimo Franchi · Multiple Time Series Modelling a Sapienza (tutti i canali)