Analisi delle Serie Storiche Finanziarie – Sannio

Università degli Studi del Sannio · Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Met.quant · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Graziella Procaccini Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Benevento · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · annuale · 6 CFU

Sannio · Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Met.quant · 6 CFU · apri nel catalogo · Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Benevento · 2º anno ›

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Storti, G.; Vitale C.D.; Analisi statistica dei mercati Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 04/10/2026

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Argomenti del programma: - Introduzione all’analisi delle serie storiche - Cenni sui mercati monetari e finanziari - Prezzi, rendimenti, volatilità e valore a rischio (VaR) degli attivi finanziari - Modelli ARIMA e loro generalizzazioni - Modelli ARCH, GARCH e loro generalizzazioni - Il Value at Risk nei mercati monetari e finanziari - L'expected shortfall

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