Analisi delle Serie Storiche – Salerno

Università degli Studi di Salerno · Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Cira Perna Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano · Laurea magistrale (LM-83) · 1º anno · 1º semestre · Big Data Analytics · 10 CFU

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Shumway – TIME SERIES ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: CARATTERISTICHE DELLE SERIE TEMPORALI. (5H) LA NATURA DEI DATI. MODELLI STATISTICI PER SERIE STORICHE. MISURE DI DIPENDENZA: AUTOCORRELAZIONE E CROSS-CORRELAZIONI. SERIE STORICHE STAZIONARIE. STIMA DELLA CORRELAZIONE. DECOMPOSIZIONE DELLE SERIE TEMPORALI. (10H) LE COMPONENTI DI UNA SERIE STORICA. DECOMPOSIZIONE CLASSICA. DECOMPOSIZIONE STL. TRASFORMAZIONE BOX-COX PROCESSI STOCASTICI.

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