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Metodi per la Valutazione e Gestione del Rischio – Pisa

Università di Pisa · Dipartimento di Economia e Management · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Emanuele Vannucci Canale unico

Corso di laurea: Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari – sede di Pisa · Laurea magistrale (LM-77) · 2º anno · 1º semestre · Corporate Finance e Mercati Finanziari · 6 CFU

Pisa · Dipartimento di Economia e Management · 6 CFU · apri nel catalogo · Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari – sede di Pisa · 2º anno · 1º semestre ›

Hull – Opzioni, futures e altri derivatiCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: P. Jorion: Financial Risk Manager Handbook, 5th Edition- WileyVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Materiale didattico comprensivo di esercizi e testi d'esame con soluzioni, al link

Argomenti del programma: Gli argomenti affrontati nel corso saranno: indicatori sintetici di variabili aleatorie (media, varianza, quantili, ...). Misure di rischio classiche in ambito finanziario: Value-at-Risk, Expected Shortfall. Duration e immunizzazione finanziaria, come strumenti per la misurazione e gestione del rischio di tasso d'interesse.

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Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Prof. Emanuele Vannucci Canale unico

Corso di laurea: Consulenza Professionale alle Aziende – sede di Pisa · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Pisa · Dipartimento di Economia e Management · 6 CFU · apri nel catalogo · Consulenza Professionale alle Aziende – sede di Pisa · 1º anno · 1º semestre ›

Hull – Opzioni, futures e altri derivatiCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: P. Jorion: Financial Risk Manager Handbook, 5th Edition- WileyVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Materiale didattico comprensivo di esercizi e testi d'esame con soluzioni, al link

Argomenti del programma: Gli argomenti affrontati nel corso saranno: indicatori sintetici di variabili aleatorie (media, varianza, quantili, ...). Misure di rischio classiche in ambito finanziario: Value-at-Risk, Expected Shortfall. Duration e immunizzazione finanziaria, come strumenti per la misurazione e gestione del rischio di tasso d'interesse.

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