Serie Storiche – Padova

Argomenti del programma: 1. Presentazione e discussione delle principali caratteristiche delle serie storiche. 2. Le componenti delle serie storiche: trend, ciclo, stagionalità e componente accidentale. 3. Procedure di destagionalizzazione basate su medie mobili e modelli di regressione. 4. Processi stocastici, concetti di base. 5. Modelli lineari stazionari ARMA(p,q). 6. Modelli non stazionari e stagionali, SARIMA(p,d,q) 7. Previsione.

Argomenti del programma: 1. Presentazione e discussione delle principali caratteristiche delle serie storiche. 2. Le componenti delle serie storiche: trend, ciclo, stagionalità e componente accidentale. 3. Procedure di destagionalizzazione basate su medie mobili e modelli di regressione. 4. Processi stocastici, concetti di base. 5. Modelli lineari stazionari ARMA(p,q). 6. Modelli non stazionari e stagionali, SARIMA(p,d,q). 7. Previsione.

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Argomenti del programma: 1. Presentazione e discussione delle principali caratteristiche delle serie storiche. 2. Le componenti delle serie storiche: trend, ciclo, stagionalità e componente accidentale. 3. Procedure di destagionalizzazione basate su medie mobili e modelli di regressione. 4. Processi stocastici, concetti di base. 5. Modelli lineari stazionari ARMA(p,q). 6. Modelli non stazionari e stagionali, SARIMA(p,d,q). 7. Previsione.