Prof. Maria Bernadette Donato

Argomenti del programma: Risoluzione di sistemi lineari. Autovalori e autovettori. Diagonalizzazione. Forme quadratiche. Modello Input-Output. Analisi di Markov. Ottimizzazione libera in R^n. Ottimizzazione vincolata in R^n. Problemi di ottimizzazione con vincoli di uguaglianza, Metodo di Lagrange. Problemi di ottimizzazione con vincoli di disuguaglianza, Teorema di Kuhn-Tucker. Programmazione lineare: metodo grafico.

Argomenti del programma: ------------------------------------------------------------ Modulo: 4154 - MATEMATICA FINANZIARIA ------------------------------------------------------------ Algebra lineare: Algebra di vettori e matrici; sistemi lineari, metodi di risoluzione dei sistemi lineari. Funzioni di due variabili: definizioni, limite, derivate parziali prime e seconde. Funzioni concave e convesse.

Argomenti del programma: Funzioni di più variabili: funzioni concave e convesse. Estremi liberi di funzione di n variabili; condizioni del primo e del secondo ordine. Ottimizzazione vincolata, moltiplicatori di Lagrange. Le grandezze fondamentali del calcolo finanziario: RIS, RIC, RIA. I principali regimi finanziari. Rendite. Piani di ammortamento. Criteri del T.I.R. e del R.E.A. Problemi di scelta tra progetti alternativi certi. T.A.N.