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Pitacco – MODELLING LONGEVITYDYNAMICS FOR PENSIONS AND ANNUITY BUSINESS

Libro adottato a Salerno, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Pitacco – MODELLING LONGEVITYDYNAMICS FOR PENSIONS AND ANNUITY BUSINESS» è adottato per Rischi e Tecniche di Controllo in Assicurazione e Finanza dal prof. Marilena Sibillo (Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano – Salerno).

Pitacco – MODELLING LONGEVITYDYNAMICS FOR PENSIONS AND ANNUITY BUSINESSCerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: E. PITACCO, M. DENUIT, S. HABERMAN, A. OLIVIERI, 2009, MODELLING LONGEVITYDYNAMICS FOR PENSIONS AND ANNUITY BUSINESS. OXFORD UNIVERSITY PRESS

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Rischi e Tecniche di Controllo in Assicurazione e Finanza – Prof. Marilena Sibillo Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano · Laurea magistrale (LM-83) · 1º anno · 2º semestre · 10 CFU

Salerno · Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche · 10 CFU · apri nel catalogo · Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano · 1º anno · 2º semestre ›

MODULO I

De Felice – MANUALE DI FINANZACerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Willmot – INTRODUZIONE ALLA FINANZA QUANTITATIVACerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hull – FUTURES E ALTRI DERIVATICerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

MODULO II

Clemente – LEZIONI DI MATEMATICA ATTUARIALE DELLEASSICURAZIONI DANNICerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: IL CORSO DI RISCHI E TECNICHE DI CONTROLLO IN ASSICURAZIONE E FINANZA SI COMPONE DI DUE MODULI: MODULO I – MODELLI STOCASTICI PER LA FINANZA – 30 ORE DI LEZIONE FRONTALE CON SOLUZIONE DI ESERCIZI E APPLICAZIONI PER OGNI ARGOMENTO. CARATTERIZZAZIONE DEI PROCESSI STOCASTICI IN FINANZA. PROCESSI DISCRETI. PROCESSI CONTINUI. MOTI BROWNIANI. APPROCCIO DIFFERENZIALE. IL LEMMA DI ITO.

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