Mercurio – Interest-Rate Models

Libro adottato a Siena, a.a. 2025/2026 · 1 canale

«Mercurio – Interest-Rate Models» è adottato per Financial Markets dal prof. Simone Freschi (Finance – sede di Siena – Siena).

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Come lo indica il docente: D. Brigo and F. Mercurio, Interest-Rate Models: Theory and Practice , Springer Verlag, 2006

Titolo: Interest rate models
Autori: Damiano Brigo
Editore: Springer, 2007
ISBN: 9783540221494

Chi lo adotta

Financial Markets – Prof. Simone Freschi (canale unico) a.a. 2025/2026Finance – sede di Siena · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

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Mercurio – Interest-Rate Modelsquesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Sani, M., Numerical Recipes for Finance with Python Applications, materiale didattico del corso.
Ulteriori note delle lezioni, esercizi, articoli sui mercati, dataset e dispense sono messi a disposizione dai docenti attraverso il sito del corso.

Argomenti del programma: Il corso combina i fondamenti teorici dei mercati finanziari con l'analisi delle pratiche operative reali e con applicazioni numeriche sviluppate in Python. I principali argomenti sono: 1. Mercati finanziari e infrastrutture: partecipanti al mercato; mercati primari e secondari; negoziazione, compensazione e regolamento; liquidità; banche centrali; pronti contro termine e finanziamento garantito. 2.

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