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Kloeden – And Henri Schurz

Libro adottato a Pavia, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Kloeden – And Henri Schurz» è adottato per Processi Stocastici dal prof. Francesco Carlo De Vecchi (Scienze Fisiche – sede di Pavia – Pavia).

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Come lo indica il docente: Numerical solution of SDE through computer experiments, Peter Eris Kloeden, Eckhard Platen, and Henri Schurz. Springer Science & Business Media, (2012)

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Processi Stocastici – Prof. Francesco Carlo De Vecchi Canale unico

Corso di laurea: Scienze Fisiche – sede di Pavia · Laurea magistrale (LM-17) · esame facoltativo · Percorso Fisica delle tecnologie quantistiche · 6 CFU

Pavia · Dipartimento di Fisica "alessandro Volta" · 6 CFU · apri nel catalogo · Scienze Fisiche – sede di Pavia · 2º anno · 2º semestre ›

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Stochastic differential equations

an introduction with applications, B. Oksendal, Springer ScienceCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Brownian motion, martingales, and stochastic calculusCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Daniel – Stroock and SR Srinivasa VaradhanCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: a. Definizione di processo stocastico a tempo continuo, di processi Gaussiani e moto Browniano. Costruzione del moto Browniano. Cenni della teoria delle martingale a tempo discreto e generalizzazione per martingale a tempo continuo con traiettorie continue. b. Definizione d'integrale di Ito rispetto al moto Browniano. Formula di Ito e applicazioni. Teorema di Girsanov. c.

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